Сравнение CPLB с CPLS
CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) and CPLS (AB Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, CPLB returned 5.33% vs 5.19% for CPLS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CPLB charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for CPLS.
Доходность
Сравнение доходности CPLB и CPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPLB показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у CPLS с доходностью 0.36%.
CPLB
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPLS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPLB и CPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 0.50% | 7.76% | 4.19% | 2.00% |
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 0.36% | 6.91% | 1.65% | 1.21% |
Correlation
The correlation between CPLB and CPLS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between CPLB and CPLS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPLB vs. CPLS — Ранг доходности на риск
CPLB
CPLS
Сравнение CPLB c CPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLB | CPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.11 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 6.61 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLB | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.85 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок CPLB и CPLS
Максимальная просадка CPLB за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки CPLS в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLB и CPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPLB | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -4.43% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.47% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.20% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -1.24% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.79% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLB и CPLS
Текущая волатильность для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) составляет 1.28%, в то время как у AB Core Plus Bond ETF (CPLS) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что CPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPLB | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.38% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.86% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.87% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 4.82% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 4.82% | +0.22% |
Сравнение комиссий CPLB и CPLS
CPLB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CPLS в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLB и CPLS
Дивидендная доходность CPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности CPLS в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 5.50% | 5.46% | 5.40% | 4.82% | 3.17% | 0.95% |
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.62% | 4.66% | 4.71% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPLB and CPLS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPLS has higher volatility (1.38%) compared to CPLB (1.28%). In terms of maximum drawdown, CPLB dropped -18.96% vs CPLS's -4.43%.
On 1-year performance, CPLB leads with 5.33% vs 5.19% for CPLS. On fees, CPLB is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPLB has performed better with a 5.33% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPLB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for CPLS.
CPLB has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 4.62% for CPLS.
They also come from different issuers: NYLI and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.30% for CPLB and 0.33% for CPLS.
CPLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPLB и CPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор