Сравнение CPLB с CAAA
CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) and CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, CPLB returned 4.66% vs 4.84% for CAAA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPLB charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for CAAA.
Доходность
Сравнение доходности CPLB и CAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPLB показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у CAAA с доходностью 1.03%.
CPLB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAAA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPLB и CAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 1.21% | 7.76% | 5.21% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 1.03% | 8.03% | 4.65% |
Correlation
The correlation between CPLB and CAAA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between CPLB and CAAA has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPLB vs. CAAA — Ранг доходности на риск
CPLB
CAAA
Сравнение CPLB c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPLB | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.34 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 6.93 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPLB и CAAA
Максимальная просадка CPLB за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLB и CAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPLB | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -2.24% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.08% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.57% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -0.56% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.70% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLB и CAAA
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) имеют волатильность 1.06% и 1.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPLB | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.04% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 2.27% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.10% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 3.21% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 3.21% | +1.81% |
Сравнение комиссий CPLB и CAAA
CPLB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLB и CAAA
Дивидендная доходность CPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности CAAA в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.28% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 5.46% | 5.46% | 5.40% | 4.82% | 3.17% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
CPLB and CAAA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPLB has higher volatility (1.06%) compared to CAAA (1.04%). In terms of maximum drawdown, CPLB dropped -18.96% vs CAAA's -2.24%.
On 1-year performance, CAAA leads with 4.84% vs 4.66% for CPLB. On fees, CPLB is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAAA has performed better with a 4.84% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPLB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for CAAA.
CPLB has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 5.28% for CAAA.
They also come from different issuers: NYLI and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for CPLB and 0.55% for CAAA.
CAAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPLB и CAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор