Сравнение CPLB с BNDI
CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) и BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последние 3 года CPLB показал 5.49% в год против 4.71% в год у BNDI. Корреляция 0.85 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CPLB взимает 0.30% в год против 0.58% у BNDI.
Доходность
Сравнение доходности CPLB и BNDI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPLB показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.64%.
CPLB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPLB и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 0.93% | 7.76% | 4.19% | 7.16% | -3.78% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.64% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между CPLB и BNDI составляет 0.90 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | 0.85 |
Корреляция между CPLB и BNDI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.83 до 0.90 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPLB vs. BNDI — Ранг доходности на риск
CPLB
BNDI
Сравнение CPLB c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLB | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 2.10 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 3.11 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.59 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 13.53 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.68 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок CPLB и BNDI
Максимальная просадка CPLB за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLB и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPLB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -6.98% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.75% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.49% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -1.74% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.73% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLB и BNDI
Текущая волатильность для NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) составляет 1.69%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что CPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPLB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.99% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.89% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 4.40% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 6.25% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 6.25% | -1.18% |
Сравнение комиссий CPLB и BNDI
CPLB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLB и BNDI
Дивидендная доходность CPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности BNDI в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 5.52% | 5.46% | 5.40% | 4.82% | 3.17% | 0.95% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.68% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% |