Сравнение CPII с TIPB
CPII (Ionic Inflation Protection ETF) and TIPB (Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPII и TIPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у TIPB с доходностью 1.86%.
CPII
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIPB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPII и TIPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.97% | -0.39% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.86% | 0.79% |
Correlation
The correlation between CPII and TIPB is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPII vs. TIPB — Ранг доходности на риск
CPII
TIPB
Сравнение CPII c TIPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | TIPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | TIPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.35 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CPII и TIPB
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что больше максимальной просадки TIPB в -1.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и TIPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPII | TIPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -1.32% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.31% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.37% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и TIPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPII | TIPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 2.54% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 2.54% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 2.54% | +3.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и TIPB
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности TIPB в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.06% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 3.02% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPII and TIPB have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPII has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.02% for TIPB.
They also come from different issuers: Ionic and Northern Trust.
Подберите оптимальное распределение для CPII и TIPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор