PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPII с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPII и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPII и HIDE


2026 (YTD)2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
1.67%2.76%6.05%1.79%0.82%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF
5.63%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, CPII показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.63%.


CPII

1 день
-0.16%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.95%
1 год
2.10%
3 года*
3.99%
5 лет*
10 лет*

HIDE

1 день
0.25%
1 месяц
0.33%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.93%
1 год
8.64%
3 года*
4.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ionic Inflation Protection ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Сравнение комиссий CPII и HIDE

CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.


Доходность на риск

CPII vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 3333
Ранг коэф-та Мартина

HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPII c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPIIHIDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.65

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.27

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.34

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

10.57

-7.55

CPII vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPII на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа HIDE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPII и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPIIHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.65

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.88

-0.28

Корреляция

Корреляция между CPII и HIDE составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPII и HIDE

Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности HIDE в 3.00%


TTM2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
4.03%4.20%5.47%5.86%2.21%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF
3.00%3.16%2.86%3.90%6.25%

Просадки

Сравнение просадок CPII и HIDE

Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и HIDE.


Загрузка...

Показатели просадок


CPIIHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-5.15%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-3.94%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.93%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.96%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.87%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CPII и HIDE

Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPIIHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.91%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

3.71%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

5.29%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

4.24%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

4.24%

+1.78%