Сравнение CPII с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
CPII и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CPII и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPII и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.67% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 0.82% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.63% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.63%.
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPII и HIDE
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
CPII vs. HIDE — Ранг доходности на риск
CPII
HIDE
Сравнение CPII c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.65 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.27 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.34 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 10.57 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.65 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.88 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CPII и HIDE составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и HIDE
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.03% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок CPII и HIDE
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPII | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -5.15% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -3.94% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.93% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.96% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.87% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и HIDE
Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPII | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.91% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 3.71% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 5.29% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 4.24% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 4.24% | +1.78% |