PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPIEX с HFGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPIEX с HFGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund) and HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) are both funds - CPIEX is a Long-Short fund managed by Counterpoint Mutual Funds, while HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited. Over the past year, CPIEX returned 17.47% vs 36.91% for HFGM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPIEX charges 1.75%/yr vs 0.95%/yr for HFGM.

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и HFGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 13.73%.

CPIEX

1 день
0.00%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.41%
6 месяцев
12.68%
1 год
17.47%
3 года*
22.25%
5 лет*
23.37%
10 лет*
8.95%

HFGM

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.24%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.65%
1 год
36.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPIEX и HFGM

2026 (YTD)2025
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		11.41%5.34%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		13.73%26.63%

Correlation

The correlation between CPIEX and HFGM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.51

The correlation between CPIEX and HFGM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Equity Fund

Unlimited HFGM Global Macro ETF

Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с MMTMCPIEX с BRK-BCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIX
Часто сравнивают с HFGM:
HFGM с VOOHFGM с HFEQHFGM с CTAHFGM с JDJIXHFGM с HFNDHFGM с ORRHFGM с HFMF

Доходность на риск

CPIEX vs. HFGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HFGM
Ранг доходности на риск HFGM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPIEX c HFGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIEXHFGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.64

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.21

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.48

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

9.32

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPIEX vs. HFGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFGM равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и HFGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIEXHFGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.75

-1.13

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и HFGM

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и HFGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPIEXHFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-10.66%

-37.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-10.66%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.29%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-2.69%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.97%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и HFGM

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 3.18%, в то время как у Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPIEXHFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.36%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

17.44%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

22.58%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

21.74%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

21.74%

-9.02%

Сравнение комиссий CPIEX и HFGM

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и HFGM

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности HFGM в 9.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		4.99%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		9.88%11.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPIEX and HFGM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGM has higher volatility (4.36%) compared to CPIEX (3.18%). In terms of maximum drawdown, CPIEX dropped -48.20% vs HFGM's -10.66%.

HFGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPIEX и HFGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор