PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPHYX с PSMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPHYX с PSMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX).

CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. PSMIX управляется Principal. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CPHYX и PSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal High Yield Fund (CPHYX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPHYX и PSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPHYX
Principal High Yield Fund		-1.04%6.68%7.09%11.27%-9.32%5.41%6.11%13.24%-4.76%7.78%
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		1.37%10.47%8.90%6.59%-1.80%5.62%5.11%8.18%-4.34%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, CPHYX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PSMIX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции CPHYX превзошли акции PSMIX по среднегодовой доходности: 5.24% против 4.90% соответственно.

CPHYX

1 день
0.61%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.11%
1 год
4.86%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.49%
10 лет*
5.24%

PSMIX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.95%
1 год
11.38%
3 года*
8.88%
5 лет*
5.77%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal High Yield Fund

Principal Global Multi-Strategy Fund

Часто сравнивают с CPHYX:
CPHYX с BCAAXCPHYX с FAGIXCPHYX с DGROCPHYX с VCRBCPHYX с SACAXCPHYX с CCLFXCPHYX с CPMPX
Часто сравнивают с PSMIX:
PSMIX с QDSIXPSMIX с GFSYXPSMIX с QISPSMIX с TMSRXPSMIX с JAAAXPSMIX с MAFIXPSMIX с PLFIX

Сравнение комиссий CPHYX и PSMIX

CPHYX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PSMIX в 1.63%.

PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund
CPHYX
Principal High Yield Fund

Доходность на риск

CPHYX vs. PSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPHYX
Ранг доходности на риск CPHYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPHYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPHYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPHYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPHYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPHYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PSMIX
Ранг доходности на риск PSMIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPHYX c PSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPHYXPSMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.33

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.04

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.25

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

14.27

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPHYX vs. PSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPHYX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа PSMIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPHYX и PSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPHYXPSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.33

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.28

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.13

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.14

+0.98

Корреляция

Корреляция между CPHYX и PSMIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPHYX и PSMIX

Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности PSMIX в 5.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPHYX
Principal High Yield Fund		6.05%6.46%6.23%4.70%4.56%4.72%4.82%5.50%6.18%4.90%5.62%6.24%
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		5.45%5.53%1.66%3.51%12.10%4.04%1.68%0.00%6.52%2.91%0.15%3.02%

Просадки

Сравнение просадок CPHYX и PSMIX

Максимальная просадка CPHYX за все время составила -27.79%, что меньше максимальной просадки PSMIX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и PSMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPHYXPSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-55.50%

+27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.57%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-6.39%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.68%

-55.50%

+34.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-27.64%

+25.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-26.60%

+23.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.81%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CPHYX и PSMIX

Текущая волатильность для Principal High Yield Fund (CPHYX) составляет 1.44%, в то время как у Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPHYXPSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.55%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

3.19%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.94%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

4.52%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

38.09%

-32.73%