Сравнение CPHYX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CPHYX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPHYX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHYX Principal High Yield Fund | -1.04% | 6.68% | 7.09% | 11.27% | -9.32% | 5.41% | 6.11% | 13.24% | -4.76% | 7.78% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CPHYX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции CPHYX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.24% против 6.88% соответственно.
CPHYX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 5.24%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPHYX и PRCPX
CPHYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
CPHYX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
CPHYX
PRCPX
Сравнение CPHYX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPHYX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 3.49 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 5.55 | -3.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.93 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 4.86 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 22.46 | -15.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 3.49 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.24 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CPHYX и PRCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHYX и PRCPX
Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHYX Principal High Yield Fund | 6.05% | 6.46% | 6.23% | 4.70% | 4.56% | 4.72% | 4.82% | 5.50% | 6.18% | 4.90% | 5.62% | 6.24% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок CPHYX и PRCPX
Максимальная просадка CPHYX за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.79% | -23.07% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -3.03% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -14.34% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.68% | -23.07% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.24% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -3.16% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.66% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHYX и PRCPX
Principal High Yield Fund (CPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.24% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 2.48% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.12% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 4.79% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 5.45% | -0.09% |