PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPHYX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPHYX с CWFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal High Yield Fund (CPHYX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).

CPHYX управляется Principal. Фонд был запущен 8 апр. 1998 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CPHYX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal High Yield Fund (CPHYX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPHYX и CWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPHYX
Principal High Yield Fund		-1.04%6.68%7.09%11.27%-9.32%5.41%6.11%13.24%-4.76%7.78%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, CPHYX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции CPHYX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 5.24% против 4.03% соответственно.

CPHYX

1 день
0.61%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.11%
1 год
4.86%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.49%
10 лет*
5.24%

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal High Yield Fund

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с CPHYX:
CPHYX с BCAAXCPHYX с FAGIXCPHYX с DGROCPHYX с VCRBCPHYX с SACAXCPHYX с CCLFXCPHYX с PCBIX
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с BCAAXCWFIX с CHYDXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX

Сравнение комиссий CPHYX и CWFIX

CPHYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

CPHYX
Principal High Yield Fund
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

CPHYX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPHYX
Ранг доходности на риск CPHYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPHYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPHYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPHYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPHYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPHYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPHYX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal High Yield Fund (CPHYX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPHYXCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

3.13

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

4.52

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.85

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.96

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

18.37

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPHYX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPHYX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPHYX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPHYXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

3.13

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.35

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.09

+0.03

Корреляция

Корреляция между CPHYX и CWFIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPHYX и CWFIX

Дивидендная доходность CPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности CWFIX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPHYX
Principal High Yield Fund		6.05%6.46%6.23%4.70%4.56%4.72%4.82%5.50%6.18%4.90%5.62%6.24%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок CPHYX и CWFIX

Максимальная просадка CPHYX за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHYX и CWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPHYXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-12.41%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-1.37%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-6.36%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.68%

-12.41%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.71%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-0.87%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.29%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CPHYX и CWFIX

Principal High Yield Fund (CPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что CPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPHYXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.79%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

1.07%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

1.74%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

2.75%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

3.09%

+2.27%