Сравнение CPHY с HYEM
CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - CPHY tracks the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index while HYEM tracks the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CPHY charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.
Доходность
Сравнение доходности CPHY и HYEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPHY показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 3.81%.
CPHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYEM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение доходности по годам CPHY и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.42% | 2.31% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 3.81% | 2.31% |
Correlation
The correlation between CPHY and HYEM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHY vs. HYEM — Ранг доходности на риск
CPHY
HYEM
Сравнение CPHY c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHY | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.54 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок CPHY и HYEM
Максимальная просадка CPHY за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHY и HYEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHY | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -30.96% | +28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.20% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -4.40% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHY и HYEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHY | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 4.33% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 7.49% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 9.27% | -5.69% |
Сравнение комиссий CPHY и HYEM
CPHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHY и HYEM
CPHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.53% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
Часто задаваемые вопросы
CPHY and HYEM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPHY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.
HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 0.00% for CPHY.
CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index, while HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: F/m Investments and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for CPHY and 0.40% for HYEM.
Подберите оптимальное распределение для CPHY и HYEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор