Сравнение CPH.TO с TSM
CPH.TO (Cipher Pharmaceuticals Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. CPH.TO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CPH.TO returned 8.52%/yr vs 36.98%/yr for TSM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPH.TO и TSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPH.TO торгуется в CAD, в то время как TSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPH.TO показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 43.21%. За последние 10 лет акции CPH.TO уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 8.52% против 36.98% соответственно.
CPH.TO
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 61.95%
- 5 лет*
- 56.63%
- 10 лет*
- 8.52%
TSM
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 43.21%
- 6 месяцев
- 48.15%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 63.26%
- 5 лет*
- 35.18%
- 10 лет*
- 36.98%
Сравнение доходности по годам CPH.TO и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPH.TO Cipher Pharmaceuticals Inc. | 8.30% | 5.17% | 158.48% | 44.27% | 116.95% | 90.32% | -38.00% | -12.28% | -65.10% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 43.21% | 48.79% | 108.89% | 38.94% | -32.74% | 12.04% | 88.10% | 58.05% | 4.61% | 31.88% |
Correlation
The correlation between CPH.TO and TSM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2006 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
CPH.TO:
CA$420.87M
TSM:
$2.20T
CPH.TO:
$1.19
TSM:
NT$373.98
CPH.TO:
9.82
TSM:
35.89
CPH.TO:
0.12
TSM:
1.03
CPH.TO:
5.97
TSM:
16.87
CPH.TO:
2.27
TSM:
11.82
CPH.TO:
$50.92M
TSM:
NT$4.13T
CPH.TO:
$37.95M
TSM:
NT$2.55T
CPH.TO:
$25.12M
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPH.TO vs. TSM — Ранг доходности на риск
CPH.TO
TSM
Сравнение CPH.TO c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPH.TO | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 6.15 | -5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 20.80 | -18.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPH.TO и TSM
Максимальная просадка CPH.TO за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки TSM в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPH.TO и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPH.TO | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -52.41% | -45.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.83% | -16.95% | -5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.50% | -37.50% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.50% | -52.41% | +9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.63% | -52.41% | -42.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.38% | -3.86% | -13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.04% | -13.56% | -50.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 5.00% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPH.TO и TSM
Текущая волатильность для Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) составляет 6.04%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что CPH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPH.TO | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 13.60% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.69% | 28.85% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.82% | 36.63% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 37.78% | +12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.77% | 34.82% | +25.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPH.TO и TSM
CPH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPH.TO Cipher Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPH.TO и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Pharmaceuticals Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPH.TO и TSM
CPH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.35M при выручке в 12.30M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
CPH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50M при выручке в 12.30M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
CPH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.06M при выручке в 12.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
CPH.TO and TSM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPH.TO и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор