Сравнение CPER с WDIG
CPER (United States Copper Index Fund) and WDIG (WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund) are both exchange-traded funds - CPER is a Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while WDIG is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. CPER is passively managed, while WDIG is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPER charges 1.06%/yr vs 0.55%/yr for WDIG.
Доходность
Сравнение доходности CPER и WDIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPER
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.91%
WDIG
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPER и WDIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 5.54% |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | 1.18% |
Correlation
The correlation between CPER and WDIG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPER vs. WDIG — Ранг доходности на риск
CPER
WDIG
Сравнение CPER c WDIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPER | WDIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPER | WDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.35 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CPER и WDIG
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки WDIG в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и WDIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPER | WDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -15.71% | -38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -5.40% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.41% | -6.14% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и WDIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPER | WDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.48% | 52.06% | -17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 52.06% | -25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 52.06% | -28.02% |
Сравнение комиссий CPER и WDIG
CPER берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии WDIG в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и WDIG
Ни CPER, ни WDIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPER and WDIG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDIG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
CPER and WDIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPER is categorized as Metals, while WDIG is Commodities. They also come from different issuers: USCF and WisdomTree. Their fees differ too: 1.06% for CPER and 0.55% for WDIG.
Подберите оптимальное распределение для CPER и WDIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор