Сравнение CPER с SNDK
CPER (United States Copper Index Fund) is Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while SNDK (Sandisk Corporation) is a stock. Over the past year, CPER returned 33.19% vs 4859.67% for SNDK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPER и SNDK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у SNDK с доходностью 787.97%.
CPER
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 33.19%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.25%
SNDK
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 49.75%
- С начала года
- 787.97%
- 6 месяцев
- 944.17%
- 1 год
- 4,859.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPER и SNDK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 13.42% | 22.24% |
SNDK Sandisk Corporation | 787.97% | 356.50% |
Correlation
The correlation between CPER and SNDK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPER vs. SNDK — Ранг доходности на риск
CPER
SNDK
Сравнение CPER c SNDK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Sandisk Corporation (SNDK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPER | SNDK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -48.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.17 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 157.55 | -156.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 477.29 | -474.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPER и SNDK
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки SNDK в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и SNDK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPER | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -47.50% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -31.34% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | 0.00% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -13.70% | -11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 10.32% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и SNDK
Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 10.05%, в то время как у Sandisk Corporation (SNDK) волатильность равна 26.29%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNDK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPER | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 26.29% | -16.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 72.07% | -48.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.88% | 99.78% | -64.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 97.60% | -70.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 97.60% | -73.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и SNDK
Ни CPER, ни SNDK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPER and SNDK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDK has higher volatility (26.29%) compared to CPER (10.05%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs SNDK's -47.50%.
SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (49.58 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPER и SNDK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор