Сравнение CPER с SCOP
CPER (United States Copper Index Fund) and SCOP (Sprott Physical Copper Trust) are both Copper funds. CPER is passively managed, while SCOP is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPER charges 1.06%/yr vs 1.30%/yr for SCOP.
Доходность
Сравнение доходности CPER и SCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPER
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 10.37%
SCOP
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPER и SCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 3.01% |
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -1.83% |
Correlation
The correlation between CPER and SCOP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPER vs. SCOP — Ранг доходности на риск
CPER
SCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPER c SCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Sprott Physical Copper Trust (SCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPER | SCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPER и SCOP
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки SCOP в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и SCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPER | SCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -11.09% | -42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -9.87% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -6.04% | -19.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и SCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPER | SCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 41.07% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 41.07% | -14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 41.07% | -16.96% |
Сравнение комиссий CPER и SCOP
CPER берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SCOP в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и SCOP
Ни CPER, ни SCOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPER and SCOP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPER is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPER is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
CPER and SCOP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: USCF and Sprott. Their fees differ too: 1.06% for CPER and 1.30% for SCOP.
Подберите оптимальное распределение для CPER и SCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор