Сравнение CPER с ILS
CPER (United States Copper Index Fund) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - CPER is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. CPER is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, CPER returned 18.31% vs 5.66% for ILS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CPER charges 1.06%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности CPER и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 0.48%.
CPER
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.07%
ILS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPER и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 3.86% | 10.63% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 0.48% | 3.54% |
Correlation
The correlation between CPER and ILS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPER vs. ILS — Ранг доходности на риск
CPER
ILS
Сравнение CPER c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPER | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.44 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.25 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 30.49 | -28.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPER и ILS
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPER | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -2.46% | -51.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -1.75% | -23.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.57% | -1.75% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -0.54% | -24.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 0.19% | +11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и ILS
United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPER | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 1.95% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.77% | 2.45% | +21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 3.12% | +32.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 4.09% | +23.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 4.09% | +20.03% |
Сравнение комиссий CPER и ILS
CPER берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и ILS
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.20% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
CPER and ILS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (9.62%) compared to ILS (1.95%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, CPER leads with 18.31% vs 5.66% for ILS. On fees, CPER is cheaper at 1.06% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPER has performed better with a 18.31% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPER is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 0.00% for CPER.
CPER is categorized as Copper, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: USCF and Brookmont. Their fees differ too: 1.06% for CPER and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPER и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор