Сравнение CPER с ACLO
CPER (United States Copper Index Fund) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - CPER is a Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. CPER is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, CPER returned 30.22% vs 5.29% for ACLO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CPER charges 1.06%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности CPER и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.20%.
CPER
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.97%
ACLO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPER и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 13.64% | 38.95% | -3.19% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.20% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between CPER and ACLO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPER vs. ACLO — Ранг доходности на риск
CPER
ACLO
Сравнение CPER c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPER | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.39 | -2.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 19.82 | -18.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 165.22 | -162.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPER | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 7.26 | -6.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 5.09 | -4.95 |
Просадки
Сравнение просадок CPER и ACLO
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPER | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -1.01% | -53.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -0.27% | -24.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.01% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.40% | -0.05% | -25.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 0.03% | +11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и ACLO
United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPER | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 0.14% | +9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 0.57% | +22.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.49% | 0.73% | +33.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 1.08% | +25.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 1.08% | +22.96% |
Сравнение комиссий CPER и ACLO
CPER берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и ACLO
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPER and ACLO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (9.60%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, CPER leads with 30.22% vs 5.29% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPER has performed better with a 30.22% return vs 5.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for CPER.
CPER is categorized as Metals, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: USCF and TCW. Their fees differ too: 1.06% for CPER and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPER и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор