Сравнение CPEAX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
CPEAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CPEAX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPEAX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | -1.23% | 9.98% | 22.02% | 13.44% | -14.87% | 19.59% | 21.00% | 11.14% | -4.35% | -0.45% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CPEAX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
CPEAX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 10.94%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPEAX и SWLGX
CPEAX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
CPEAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
CPEAX
SWLGX
Сравнение CPEAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPEAX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.17 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 4.02 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPEAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CPEAX и SWLGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPEAX и SWLGX
Дивидендная доходность CPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.94%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPEAX Catalyst Dynamic Alpha Fund | 15.94% | 15.75% | 9.57% | 0.00% | 1.21% | 30.88% | 0.00% | 0.12% | 19.37% | 2.32% | 0.00% | 1.36% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPEAX и SWLGX
Максимальная просадка CPEAX за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPEAX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPEAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.39% | -32.69% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -16.16% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -32.69% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -13.03% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -7.13% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 4.69% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPEAX и SWLGX
Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что CPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPEAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 6.73% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 12.40% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 22.57% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 21.52% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 22.81% | -2.46% |