Сравнение CPEAX с ADX

С начала года, CPEAX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции CPEAX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.94% против 16.68% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CPEAX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPEAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPEAX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CPEAX и ADX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.94%, что больше доходности ADX в 8.26%

Максимальная просадка CPEAX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPEAX и ADX.

Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что CPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.