Сравнение CPBYX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
CPBYX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CPBYX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPBYX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | -0.53% | 7.38% | 3.52% | 5.51% | -14.41% | -0.34% | 9.85% | 12.26% | -2.43% | 5.38% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CPBYX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции CPBYX превзошли акции MDVAX по среднегодовой доходности: 2.61% против 2.08% соответственно.
CPBYX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.61%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPBYX и MDVAX
CPBYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
CPBYX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
CPBYX
MDVAX
Сравнение CPBYX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPBYX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.46 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.10 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.05 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.79 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPBYX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.46 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.40 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.69 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CPBYX и MDVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPBYX и MDVAX
Дивидендная доходность CPBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.68% | 4.90% | 3.87% | 3.76% | 3.16% | 5.94% | 4.13% | 3.74% | 3.10% | 3.20% | 3.81% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок CPBYX и MDVAX
Максимальная просадка CPBYX за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPBYX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPBYX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -23.02% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -3.00% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | -23.02% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.73% | -23.02% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -5.91% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -3.46% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.79% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPBYX и MDVAX
Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что CPBYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPBYX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.02% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 1.99% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 3.86% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 6.45% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 5.26% | -0.60% |