Сравнение CPAG с UTWY
CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) and UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - CPAG is a Total Bond Market fund tracking the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index, while UTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CPAG charges 0.31%/yr vs 0.15%/yr for UTWY.
Доходность
Сравнение доходности CPAG и UTWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAG показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у UTWY с доходностью 1.21%.
CPAG
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWY
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPAG и UTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.65% | 2.26% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 1.21% | 2.03% |
Correlation
The correlation between CPAG and UTWY is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAG vs. UTWY — Ранг доходности на риск
CPAG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UTWY
Сравнение CPAG c UTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPAG | UTWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPAG и UTWY
Максимальная просадка CPAG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAG и UTWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAG | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -18.19% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -4.28% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -6.99% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAG и UTWY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAG | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 7.95% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 11.06% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 11.06% | -7.33% |
Сравнение комиссий CPAG и UTWY
CPAG берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии UTWY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAG и UTWY
CPAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.60% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CPAG and UTWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UTWY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTWY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for CPAG.
UTWY has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for CPAG.
CPAG is categorized as Total Bond Market, while UTWY is Government Bonds. CPAG tracks Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index, while UTWY tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Their fees differ too: 0.31% for CPAG and 0.15% for UTWY.
Подберите оптимальное распределение для CPAG и UTWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор