Сравнение CPAG с TBIL
CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) and TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - CPAG is a Total Bond Market fund tracking the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CPAG charges 0.31%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности CPAG и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAG показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.69%.
CPAG
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPAG и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.65% | 2.26% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.69% | 1.59% |
Correlation
The correlation between CPAG and TBIL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAG vs. TBIL — Ранг доходности на риск
CPAG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBIL
Сравнение CPAG c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPAG | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 16.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 193.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 975.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPAG и TBIL
Максимальная просадка CPAG за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAG и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAG | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -0.10% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.00% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAG и TBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAG | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 0.29% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 0.32% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 0.32% | +3.41% |
Сравнение комиссий CPAG и TBIL
CPAG берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAG и TBIL
CPAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
CPAG and TBIL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for CPAG.
TBIL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for CPAG.
CPAG is categorized as Total Bond Market, while TBIL is Ultrashort Bond. CPAG tracks Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index, while TBIL tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Their fees differ too: 0.31% for CPAG and 0.15% for TBIL.
Подберите оптимальное распределение для CPAG и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор