PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPAG с SCHZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CPAG и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPAG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 0.43%.


CPAG

1 день
0.14%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.09%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHZ

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.74%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPAG и SCHZ


Correlation

The correlation between CPAG and SCHZ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г.

0.98

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

CPAG vs. SCHZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPAG

SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAG c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CPAG vs. SCHZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPAGSCHZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.44

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CPAG и SCHZ

Максимальная просадка CPAG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAG и SCHZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CPAGSCHZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-18.74%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.34%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-3.68%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAG и SCHZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CPAGSCHZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

3.79%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

6.08%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

5.41%

-1.74%

Сравнение комиссий CPAG и SCHZ

CPAG берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAG и SCHZ

CPAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPAG
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
4.11%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, CPAG and SCHZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.31% for CPAG.

SCHZ has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for CPAG.

CPAG tracks Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index, while SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: F/m Investments and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.31% for CPAG and 0.03% for SCHZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPAG и SCHZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор