Сравнение CPA с GBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copa Holdings, S.A. (CPA) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPA или GBDC.
Основные характеристики
| CPA | GBDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.26% | 11.19% |
| Дох-ть за 1 год | 18.01% | 17.53% |
| Дох-ть за 3 года | 10.83% | 10.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.28% | 7.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.15% | 7.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.00 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 1.56 | 2.67 |
| Индекс Язвы | 10.22% | 6.65% |
| Дневная вол-ть | 26.85% | 13.53% |
| Макс. просадка | -78.99% | -47.60% |
| Текущая просадка | -19.04% | -7.22% |
Фундаментальные показатели
| CPA | GBDC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.07B | $4.07B |
| EPS | $16.31 | $1.59 |
| Цена/прибыль | 6.00 | 9.67 |
| PEG коэффициент | 0.16 | 1.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.63B | $397.98M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $860.52M | $410.35M |
| EBITDA (12 мес.) | $837.01M | $242.81M |
Корреляция
Корреляция между CPA и GBDC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPA и GBDC
С начала года, CPA показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у GBDC с доходностью 11.19%. За последние 10 лет акции CPA уступали акциям GBDC по среднегодовой доходности: 1.15% против 7.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPA c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copa Holdings, S.A. (CPA) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPA и GBDC
Дивидендная доходность CPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности GBDC в 11.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA Copa Holdings, S.A. | 5.78% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.41% | 4.42% | 1.88% | 2.25% | 6.96% | 3.71% | 0.91% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.96% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 6.99% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок CPA и GBDC
Максимальная просадка CPA за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPA и GBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPA и GBDC
Copa Holdings, S.A. (CPA) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPA и GBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copa Holdings, S.A. и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности