Сравнение CPA с CAAP
CPA (Copa Holdings, S.A.) and CAAP (Corporación América Airports S.A.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CPA in Airlines, CAAP in Airports & Air Services. Over the past 5 years, CPA returned 16.57%/yr vs 35.77%/yr for CAAP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPA и CAAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPA показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у CAAP с доходностью 0.08%.
CPA
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 23.88%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 16.57%
- 10 лет*
- 13.32%
CAAP
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 33.98%
- 5 лет*
- 35.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPA и CAAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA Copa Holdings, S.A. | 15.33% | 45.60% | -11.54% | 32.38% | 0.62% | 7.03% | -27.90% | 41.09% | -40.56% |
CAAP Corporación América Airports S.A. | 0.08% | 39.34% | 16.19% | 83.96% | 51.30% | 44.61% | -33.50% | -9.50% | -59.57% |
Correlation
The correlation between CPA and CAAP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between CPA and CAAP shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPA:
$5.59B
CAAP:
$4.27B
CPA:
$17.16
CAAP:
$1.77
CPA:
7.92
CAAP:
14.73
CPA:
0.04
CAAP:
0.03
CPA:
1.48
CAAP:
2.02
CPA:
1.95
CAAP:
2.36
CPA:
$3.77B
CAAP:
$2.10B
CPA:
$1.23B
CAAP:
$749.06M
CPA:
$1.20B
CAAP:
$729.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPA vs. CAAP — Ранг доходности на риск
CPA
CAAP
Сравнение CPA c CAAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copa Holdings, S.A. (CPA) и Corporación América Airports S.A. (CAAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPA | CAAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 2.41 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPA | CAAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.01 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.11 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CPA и CAAP
Максимальная просадка CPA за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки CAAP в -89.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPA и CAAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPA | CAAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -89.88% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.22% | -21.68% | -7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.47% | -26.63% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.52% | -26.63% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -14.27% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.80% | -42.56% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.13% | 10.98% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPA и CAAP
Copa Holdings, S.A. (CPA) имеет более высокую волатильность в 21.24% по сравнению с Corporación América Airports S.A. (CAAP) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что CPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPA | CAAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.24% | 13.00% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 25.40% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.73% | 39.32% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.06% | 35.56% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.82% | 52.57% | -7.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPA и CAAP
Дивидендная доходность CPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как CAAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAP Corporación América Airports S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPA Copa Holdings, S.A. | 4.89% | 5.34% | 7.33% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.41% | 4.42% | 1.88% | 2.25% | 6.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPA и CAAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copa Holdings, S.A. и Corporación América Airports S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPA и CAAP
CPA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copa Holdings, S.A. сообщила о валовой прибыли в 377.63M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
CAAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corporación América Airports S.A. сообщила о валовой прибыли в 198.55M при выручке в 537.62M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CPA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copa Holdings, S.A. сообщила об операционной прибыли в 258.64M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
CAAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corporación América Airports S.A. сообщила об операционной прибыли в 139.88M при выручке в 537.62M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
CPA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copa Holdings, S.A. сообщила о чистой прибыли в 212.47M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
CAAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corporación América Airports S.A. сообщила о чистой прибыли в 77.05M при выручке в 537.62M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
Часто задаваемые вопросы
CPA and CAAP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPA has higher volatility (21.24%) compared to CAAP (13.00%). In terms of maximum drawdown, CPA dropped -78.99% vs CAAP's -89.88%.
CPA currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPA и CAAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор