Сравнение CPA с VNOM
CPA (Copa Holdings, S.A.) and VNOM (Viper Energy Partners LP) are both stocks. CPA operates in Airlines (Industrials), while VNOM operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CPA returned 12.89%/yr vs 15.89%/yr for VNOM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPA и VNOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPA показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у VNOM с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции CPA уступали акциям VNOM по среднегодовой доходности: 12.89% против 15.89% соответственно.
CPA
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 18.62%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 12.89%
VNOM
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 23.18%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 27.76%
- 10 лет*
- 15.89%
Сравнение доходности по годам CPA и VNOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA Copa Holdings, S.A. | 13.04% | 45.60% | -11.54% | 32.38% | 0.62% | 7.03% | -27.90% | 41.09% | -39.17% | 50.74% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 23.18% | -16.58% | 65.52% | 4.83% | 61.69% | 94.24% | -50.69% | 0.66% | 19.60% | 55.99% |
Correlation
The correlation between CPA and VNOM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between CPA and VNOM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPA:
$5.48B
VNOM:
$8.41B
CPA:
$17.16
VNOM:
-$0.29
CPA:
1.46
VNOM:
4.53
CPA:
1.91
VNOM:
1.64
CPA:
$3.77B
VNOM:
$1.60B
CPA:
$1.23B
VNOM:
$740.00M
CPA:
$1.20B
VNOM:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPA vs. VNOM — Ранг доходности на риск
CPA
VNOM
Сравнение CPA c VNOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copa Holdings, S.A. (CPA) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPA | VNOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.57 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 2.76 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPA | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CPA и VNOM
Максимальная просадка CPA за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPA и VNOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPA | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -86.96% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.22% | -14.09% | -15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.47% | -34.46% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.52% | -34.46% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.94% | -86.96% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -10.83% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.80% | -31.69% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.14% | 8.01% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPA и VNOM
Copa Holdings, S.A. (CPA) имеет более высокую волатильность в 21.40% по сравнению с Viper Energy Partners LP (VNOM) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что CPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPA | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | 7.87% | +13.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.70% | 20.25% | +13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 29.30% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 35.92% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.81% | 45.21% | -0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPA и VNOM
Дивидендная доходность CPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что сопоставимо с доходностью VNOM в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA Copa Holdings, S.A. | 4.99% | 5.34% | 7.33% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.41% | 4.42% | 1.88% | 2.25% | 6.96% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 4.98% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPA и VNOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copa Holdings, S.A. и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPA и VNOM
CPA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copa Holdings, S.A. сообщила о валовой прибыли в 377.63M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
VNOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 255.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
CPA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copa Holdings, S.A. сообщила об операционной прибыли в 258.64M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
VNOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 238.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
CPA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copa Holdings, S.A. сообщила о чистой прибыли в 212.47M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
VNOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 97.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
CPA and VNOM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPA has higher volatility (21.40%) compared to VNOM (7.87%). In terms of maximum drawdown, CPA dropped -78.99% vs VNOM's -86.96%.
CPA currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPA и VNOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор