PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COYY с SCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COYY и SCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COYY показывает доходность -32.81%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 2.10%.


COYY

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
-14.94%
С начала года
-32.81%
1 год
-53.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-59.04%

SCUS

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
1.75%
С начала года
2.10%
1 год
3.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$320.40K$292.32K$563.90K
$3.13M$2.75M$2.91M

Сравнение доходности по годам COYY и SCUS


2026 (YTD)2025
COYY
GraniteShares YieldBOOST COIN ETF
-32.81%-40.04%
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF
2.10%1.99%

Correlation

The correlation between COYY and SCUS is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST COIN ETF

Schwab Ultra-Short Income ETF

Доходность на риск

COYY vs. SCUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

COYY
Ранг доходности на риск COYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COYY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COYY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COYY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COYY: 22
Ранг коэф-та Мартина

SCUS
Ранг доходности на риск SCUS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCUS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCUS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCUS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCUS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COYY c SCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COYYSCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-13.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

2.52

-1.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

23.45

-24.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

98.83

-100.10

COYY vs. SCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COYY на текущий момент составляет -1.67, что ниже коэффициента Шарпа SCUS равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COYY и SCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COYY и SCUS

Максимальная просадка COYY за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и SCUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COYYSCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.85%

-0.17%

-60.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.62%

-0.17%

-59.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.44%

0.00%

-60.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.14%

-0.02%

-39.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.83%

0.04%

+42.79%

Волатильность

Сравнение волатильности COYY и SCUS

GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что COYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COYYSCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

0.19%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.18%

0.51%

+17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

0.68%

+32.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.92%

0.70%

+33.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.92%

0.70%

+33.22%

Сравнение комиссий COYY и SCUS

COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COYY и SCUS

Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 444.47%, что больше доходности SCUS в 3.87%


ПозицияTTM20252024
COYY
GraniteShares YieldBOOST COIN ETF
444.47%132.14%0.00%
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF
3.87%4.17%1.62%

Часто задаваемые вопросы


COYY and SCUS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COYY has higher volatility (5.44%) compared to SCUS (0.19%). In terms of maximum drawdown, COYY dropped -60.85% vs SCUS's -0.17%.

On 1-year performance, SCUS leads with 3.89% vs -53.98% for COYY. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 3.89% return vs -53.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.

COYY has the higher dividend yield at 444.47%, compared with 3.87% for SCUS.

COYY is categorized as Derivative Income, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.14% for SCUS.

SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COYY и SCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор