Сравнение COYY с SCUS
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - COYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. Both are actively managed. Over the past year, COYY returned -53.98% vs 3.89% for SCUS. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. COYY charges 1.07%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности COYY и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -32.81%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 2.10%.
COYY
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -14.94%
- С начала года
- -32.81%
- 1 год
- -53.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -59.04%
SCUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.40K | $292.32K | $563.90K | |
| $3.13M | $2.75M | $2.91M |
Сравнение доходности по годам COYY и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -32.81% | -40.04% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 2.10% | 1.99% |
Correlation
The correlation between COYY and SCUS is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. SCUS — Ранг доходности на риск
COYY
SCUS
Сравнение COYY c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 2.52 | -1.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 23.45 | -24.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 98.83 | -100.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и SCUS
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -0.17% | -60.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.62% | -0.17% | -59.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | 0.00% | -60.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.14% | -0.02% | -39.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 0.04% | +42.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и SCUS
GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что COYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 0.19% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 0.51% | +17.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 0.68% | +32.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 0.70% | +33.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 0.70% | +33.22% |
Сравнение комиссий COYY и SCUS
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и SCUS
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 444.47%, что больше доходности SCUS в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 444.47% | 132.14% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.87% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and SCUS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COYY has higher volatility (5.44%) compared to SCUS (0.19%). In terms of maximum drawdown, COYY dropped -60.85% vs SCUS's -0.17%.
On 1-year performance, SCUS leads with 3.89% vs -53.98% for COYY. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 3.89% return vs -53.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 444.47%, compared with 3.87% for SCUS.
COYY is categorized as Derivative Income, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.14% for SCUS.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COYY и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор