Сравнение COWZ с WEEK
COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. COWZ is passively managed, while WEEK is actively managed. Over the past year, COWZ returned 15.76% vs 3.72% for WEEK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности COWZ и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COWZ показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у WEEK с доходностью 1.56%.
COWZ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COWZ и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.27% | 11.00% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.56% | 3.37% |
Correlation
The correlation between COWZ and WEEK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COWZ vs. WEEK — Ранг доходности на риск
COWZ
WEEK
Сравнение COWZ c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COWZ | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 4.07 | -2.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 28.78 | -26.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 233.16 | -225.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COWZ и WEEK
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COWZ | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -0.13% | -38.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -0.13% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -0.09% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -0.01% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.02% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и WEEK
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COWZ | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 0.16% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 0.29% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 0.44% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 0.40% | +17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 0.40% | +19.50% |
Сравнение комиссий COWZ и WEEK
COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и WEEK
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности WEEK в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.00% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.70% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COWZ and WEEK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWZ has higher volatility (3.97%) compared to WEEK (0.16%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, COWZ leads with 15.76% vs 3.72% for WEEK. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COWZ has performed better with a 15.76% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.
WEEK has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.00% for COWZ.
COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Pacer and Roundhill. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (8.53 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COWZ и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор