Сравнение COWS с YYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify CEF High Income ETF (YYY).
COWS и YYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. YYY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Nasdaq CEF High Income™ Index. Фонд был запущен 12 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COWS и YYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWS и YYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | -0.15% | 15.29% | 11.08% | 9.28% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | -0.92% | 13.08% | 11.86% | 5.76% |
Доходность по периодам
С начала года, COWS показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью -0.92%.
COWS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YYY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWS и YYY
COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.
Доходность на риск
COWS vs. YYY — Ранг доходности на риск
COWS
YYY
Сравнение COWS c YYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWS | YYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.76 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 4.18 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWS | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.76 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.40 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между COWS и YYY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWS и YYY
Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности YYY в 13.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.77% | 2.04% | 2.08% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 13.03% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
Просадки
Сравнение просадок COWS и YYY
Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и YYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWS | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -42.52% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -10.70% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -5.07% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -6.91% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.32% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWS и YYY
Текущая волатильность для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) составляет 4.16%, в то время как у Amplify CEF High Income ETF (YYY) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что COWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWS | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.18% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 7.16% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 13.10% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 11.33% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 13.89% | +5.19% |