PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWS с WTV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. COWS is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past year, COWS returned 27.27% vs 22.34% for WTV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. COWS charges 0.00%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности COWS и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 10.06%.

COWS

1 день
0.40%
1 месяц
2.83%
С начала года
8.83%
6 месяцев
8.14%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTV

1 день
0.33%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.34%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и WTV

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		8.83%15.29%11.08%9.31%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.06%13.51%23.99%8.84%

Correlation

The correlation between COWS and WTV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between COWS and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWS и WTV

Секторы
COWS
WTV

Технологии

24.3%
18.3%

Промышленность

22.9%
10.3%

Финансовые услуги

15.8%
18.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.6%

Здравоохранение

7.7%
7.5%

Энергетика

6.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
6.5%

Сырьевые материалы

3.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
9.9%

Коммунальные услуги

2.2%
4.5%

Недвижимость

-

5.4%

Технологии

COWS
24.3%
WTV
18.3%

Промышленность

COWS
22.9%
WTV
10.3%

Финансовые услуги

COWS
15.8%
WTV
18.5%

Потребительский циклический сектор

COWS
9.7%
WTV
10.6%

Здравоохранение

COWS
7.7%
WTV
7.5%

Энергетика

COWS
6.9%
WTV
6.4%

Коммуникационные услуги

COWS
4.1%
WTV
6.5%

Сырьевые материалы

COWS
3.4%
WTV
2.2%

Потребительский защитный сектор

COWS
2.8%
WTV
9.9%

Коммунальные услуги

COWS
2.2%
WTV
4.5%

Недвижимость

COWS

-

WTV
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с IDVO
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

COWS vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWSWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.89

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.75

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

3.14

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

10.16

+2.64

COWS vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWS и WTV

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWSWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-42.18%

+17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-7.15%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.54%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-5.03%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.20%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и WTV

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что COWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWSWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.65%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

8.20%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

11.90%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

17.08%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

20.16%

-1.36%

Сравнение комиссий COWS и WTV

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и WTV

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности WTV в 1.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.61%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.66%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

COWS and WTV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWS has higher volatility (4.87%) compared to WTV (3.65%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs WTV's -42.18%.

On 1-year performance, COWS leads with 27.27% vs 22.34% for WTV. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 27.27% return vs 22.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.12% for WTV.

WTV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.61% for COWS.

They also come from different issuers: Amplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор