PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с WBIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWS с WBIY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - COWS tracks the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index while WBIY tracks the Solactive Power Factor High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, COWS returned 31.37% vs 27.44% for WBIY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWS charges 0.00%/yr vs 0.97%/yr for WBIY.

Доходность

Сравнение доходности COWS и WBIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у WBIY с доходностью 10.76%.

COWS

1 день
0.49%
1 месяц
4.53%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и WBIY

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		9.76%15.29%11.08%9.28%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%8.36%11.42%

Correlation

The correlation between COWS and WBIY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.80

The correlation between COWS and WBIY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWS и WBIY

Секторы
COWS
WBIY

Технологии

21.0%
10.1%

Промышленность

18.7%
9.4%

Финансовые услуги

17.2%
18.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
13.1%

Энергетика

8.2%
6.0%

Здравоохранение

8.0%
6.2%

Сырьевые материалы

6.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
11.0%

Коммунальные услуги

2.8%
6.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
16.4%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

COWS
21.0%
WBIY
10.1%

Промышленность

COWS
18.7%
WBIY
9.4%

Финансовые услуги

COWS
17.2%
WBIY
18.7%

Потребительский циклический сектор

COWS
10.9%
WBIY
13.1%

Энергетика

COWS
8.2%
WBIY
6.0%

Здравоохранение

COWS
8.0%
WBIY
6.2%

Сырьевые материалы

COWS
6.0%
WBIY
1.9%

Коммуникационные услуги

COWS
4.7%
WBIY
11.0%

Коммунальные услуги

COWS
2.8%
WBIY
6.1%

Потребительский защитный сектор

COWS
2.4%
WBIY
16.4%

Недвижимость

COWS

-

WBIY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

WBI Power Factor High Dividend ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с IDVO
Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM

Доходность на риск

COWS vs. WBIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c WBIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWSWBIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.83

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.87

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

4.16

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

10.49

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWS vs. WBIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIY равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и WBIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWSWBIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.83

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.38

+0.53

Просадки

Сравнение просадок COWS и WBIY

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и WBIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWSWBIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-48.71%

+23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-6.63%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.15%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-7.11%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.62%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и WBIY

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что COWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWSWBIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.67%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

8.92%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

15.07%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

18.51%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

22.65%

-3.81%

Сравнение комиссий COWS и WBIY

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии WBIY в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и WBIY

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности WBIY в 4.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.60%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Часто задаваемые вопросы

COWS and WBIY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWS has higher volatility (4.53%) compared to WBIY (3.67%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs WBIY's -48.71%.

On 1-year performance, COWS leads with 31.37% vs 27.44% for WBIY. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, WBIY has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 31.37% return vs 27.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.60% for COWS.

COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index. They also come from different issuers: Amplify and WBI. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.97% for WBIY.

COWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и WBIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор