PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWS с VFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).

COWS и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COWS и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWS и VFLO

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		-0.15%15.29%11.08%9.28%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.86%17.51%21.83%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 0.86%.

COWS

1 день
0.38%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
3.56%
1 год
19.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с COWGCOWS с HCOWCOWS с SCHDCOWS с QQQICOWS с VOOCOWS с IDVO
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG

Сравнение комиссий COWS и VFLO

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

COWS vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWSVFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.89

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

6.09

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWS vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWSVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.27

-0.53

Корреляция

Корреляция между COWS и VFLO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и VFLO

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VFLO в 1.41%

TTM202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.77%2.04%2.08%0.67%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.41%1.60%1.20%0.71%

Просадки

Сравнение просадок COWS и VFLO

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и VFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

COWSVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-17.79%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-13.49%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-2.19%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.52%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.87%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и VFLO

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеют волатильность 4.16% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWSVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.27%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

10.21%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

19.67%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

15.75%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

15.75%

+3.33%