PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWS с VFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - COWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, COWS returned 31.37% vs 39.65% for VFLO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. COWS charges 0.00%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности COWS и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 20.78%.

COWS

1 день
0.49%
1 месяц
4.53%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и VFLO

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		9.76%15.29%11.08%9.28%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%8.16%

Correlation

The correlation between COWS and VFLO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between COWS and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWS и VFLO

Секторы
COWS
VFLO

Технологии

21.0%
38.4%

Промышленность

18.7%
3.4%

Финансовые услуги

17.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
17.2%

Энергетика

8.2%
12.2%

Здравоохранение

8.0%
17.9%

Сырьевые материалы

6.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.7%

Коммунальные услуги

2.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

COWS
21.0%
VFLO
38.4%

Промышленность

COWS
18.7%
VFLO
3.4%

Финансовые услуги

COWS
17.2%
VFLO
0.0%

Потребительский циклический сектор

COWS
10.9%
VFLO
17.2%

Энергетика

COWS
8.2%
VFLO
12.2%

Здравоохранение

COWS
8.0%
VFLO
17.9%

Сырьевые материалы

COWS
6.0%
VFLO
4.3%

Коммуникационные услуги

COWS
4.7%
VFLO
4.7%

Коммунальные услуги

COWS
2.8%
VFLO
1.7%

Потребительский защитный сектор

COWS
2.4%
VFLO
0.0%

Недвижимость

COWS

-

VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с IDVO
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

COWS vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWSVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.66

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.83

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

8.00

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

24.33

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWS vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWSVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.66

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.65

-0.74

Просадки

Сравнение просадок COWS и VFLO

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWSVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-17.79%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-4.98%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.52%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-2.42%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.63%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и VFLO

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) составляет 4.53%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что COWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWSVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.02%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

11.05%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

14.98%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

15.93%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

15.93%

+2.91%

Сравнение комиссий COWS и VFLO

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и VFLO

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VFLO в 1.18%

ПозицияTTM202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.60%2.04%2.08%0.67%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

COWS and VFLO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to COWS (4.53%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 31.37% for COWS. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, COWS has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 31.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

COWS has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.18% for VFLO.

COWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while VFLO is Large Cap Value Equities. COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Amplify and Victory. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор