Сравнение COWS с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
COWS и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COWS и IVOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWS и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | -0.15% | 15.29% | 11.08% | 9.28% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 11.12% |
Доходность по периодам
С начала года, COWS показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у IVOV с доходностью 1.49%.
COWS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWS и IVOV
COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IVOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
COWS vs. IVOV — Ранг доходности на риск
COWS
IVOV
Сравнение COWS c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWS | IVOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.04 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.91 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 3.45 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWS | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между COWS и IVOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWS и IVOV
Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности IVOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.77% | 2.04% | 2.08% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок COWS и IVOV
Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и IVOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWS | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -45.99% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -14.63% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -7.12% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -5.46% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.88% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWS и IVOV
Текущая волатильность для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что COWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWS | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.27% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 11.46% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 20.80% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 19.55% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 21.72% | -2.64% |