PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWS с HACK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - COWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Both are passively managed. Over the past year, COWS returned 27.27% vs 14.12% for HACK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. COWS charges 0.00%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности COWS и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 19.40%.

COWS

1 день
0.40%
1 месяц
2.83%
С начала года
8.83%
6 месяцев
8.14%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HACK

1 день
1.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
19.40%
6 месяцев
17.34%
1 год
14.12%
3 года*
25.16%
5 лет*
9.42%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и HACK

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		8.83%15.29%11.08%9.31%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		19.40%7.97%23.49%14.74%

Correlation

The correlation between COWS and HACK is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов COWS и HACK

Секторы
COWS
HACK

Технологии

24.3%
92.7%

Промышленность

22.9%
7.2%

Финансовые услуги

15.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Здравоохранение

7.7%

-

Энергетика

6.9%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

COWS
24.3%
HACK
92.7%

Промышленность

COWS
22.9%
HACK
7.2%

Финансовые услуги

COWS
15.8%
HACK
0.1%

Потребительский циклический сектор

COWS
9.7%
HACK

-

Здравоохранение

COWS
7.7%
HACK

-

Энергетика

COWS
6.9%
HACK

-

Коммуникационные услуги

COWS
4.1%
HACK

-

Сырьевые материалы

COWS
3.4%
HACK

-

Потребительский защитный сектор

COWS
2.8%
HACK

-

Коммунальные услуги

COWS
2.2%
HACK

-

Недвижимость

COWS

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Amplify Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с IDVO
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

COWS vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWSHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.55

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.90

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

0.69

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

1.61

+11.20

COWS vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа HACK равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWS и HACK

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWSHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-42.68%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-20.67%

+14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-8.93%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-11.62%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

8.80%

-6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и HACK

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) составляет 4.87%, в то время как у Amplify Cybersecurity ETF (HACK) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что COWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWSHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

11.83%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

21.94%

-11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

26.06%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

24.30%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

23.25%

-4.45%

Сравнение комиссий COWS и HACK

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и HACK

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.61%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

COWS and HACK have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (11.83%) compared to COWS (4.87%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs HACK's -42.68%.

On 1-year performance, COWS leads with 27.27% vs 14.12% for HACK. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, COWS has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 27.27% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

COWS has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.06% for HACK.

COWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while HACK is Technology Equities. COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.60% for HACK.

COWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор