PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с FVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWS с FVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).

COWS и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COWS и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWS и FVD

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		-0.15%15.29%11.08%9.28%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.84%8.16%10.04%5.80%

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у FVD с доходностью 2.84%.

COWS

1 день
0.38%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
3.56%
1 год
19.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FVD

1 день
0.21%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.48%
1 год
8.25%
3 года*
8.00%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с HCOWCOWS с QQQICOWS с VOOCOWS с IDVO
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с SPHDFVD с HERDFVD с HDVFVD с VOO

Сравнение комиссий COWS и FVD

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

COWS vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWSFVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.66

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.89

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

3.53

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWS vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVD равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWSFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.58

+0.16

Корреляция

Корреляция между COWS и FVD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и FVD

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FVD в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.77%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Просадки

Сравнение просадок COWS и FVD

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и FVD.

Загрузка...

Показатели просадок

COWSFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-51.00%

+26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-9.29%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-5.37%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.45%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.33%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и FVD

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что COWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWSFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.13%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

6.46%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

12.53%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

12.76%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

15.43%

+3.65%