PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWS с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

COWS и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности COWS и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWS и DIVO

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		-0.15%15.29%11.08%9.28%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

COWS

1 день
0.38%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
3.56%
1 год
19.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с HCOWCOWS с QQQICOWS с VOOCOWS с IDVO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий COWS и DIVO

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

COWS vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWSDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.36

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.99

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.92

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

9.07

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWS vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWSDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.36

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.83

-0.09

Корреляция

Корреляция между COWS и DIVO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и DIVO

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.77%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок COWS и DIVO

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

COWSDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-30.04%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-9.21%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-3.96%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.62%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

1.95%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и DIVO

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что COWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWSDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.58%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

7.01%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

13.13%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

11.93%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

14.93%

+4.15%