Сравнение COWS с BLOK

С начала года, COWS показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью -12.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BLOK в 0.71%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLOK равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между COWS и BLOK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности BLOK в 0.82%

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и BLOK.

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) составляет 4.16%, в то время как у Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что COWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.