PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с THRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с THRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares. COWG is passively managed, while THRO is actively managed. Over the past 3 years, COWG returned 24.53%/yr vs 24.41%/yr for THRO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. COWG charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for THRO.

Доходность

Сравнение доходности COWG и THRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COWG показывает доходность 12.50%, а THRO немного выше – 12.78%.

COWG

1 день
0.07%
1 месяц
8.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.76%
1 год
13.36%
3 года*
24.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

THRO

1 день
-0.55%
1 месяц
6.78%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.56%
1 год
26.45%
3 года*
24.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и THRO

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.50%10.24%34.99%20.69%-0.68%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		12.78%15.04%32.03%24.40%0.49%

Correlation

The correlation between COWG and THRO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between COWG and THRO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и THRO

Секторы
COWG
THRO

Технологии

48.5%
40.7%

Здравоохранение

21.0%
6.6%

Энергетика

8.4%
1.7%

Сырьевые материалы

6.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
11.6%

Промышленность

3.6%
10.4%

Потребительский циклический сектор

3.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
7.1%

Коммунальные услуги

1.5%
0.1%

Финансовые услуги

-

12.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

COWG
48.5%
THRO
40.7%

Здравоохранение

COWG
21.0%
THRO
6.6%

Энергетика

COWG
8.4%
THRO
1.7%

Сырьевые материалы

COWG
6.5%
THRO
0.9%

Коммуникационные услуги

COWG
5.2%
THRO
11.6%

Промышленность

COWG
3.6%
THRO
10.4%

Потребительский циклический сектор

COWG
3.2%
THRO
8.6%

Потребительский защитный сектор

COWG
2.0%
THRO
7.1%

Коммунальные услуги

COWG
1.5%
THRO
0.1%

Финансовые услуги

COWG

-

THRO
12.1%

Недвижимость

COWG

-

THRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с GRNYTHRO с SPMOTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с QQQTHRO с CORO

Доходность на риск

COWG vs. THRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c THRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGTHRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.05

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.86

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.44

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

10.84

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. THRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа THRO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и THRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGTHROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.05

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.75

+0.43

Просадки

Сравнение просадок COWG и THRO

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и THRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGTHROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-26.54%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.87%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-19.07%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-6.69%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.45%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и THRO

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGTHROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.47%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

10.09%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

13.00%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

18.72%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

18.72%

+0.39%

Сравнение комиссий COWG и THRO

COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THRO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и THRO

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности THRO в 0.16%

ПозицияTTM2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.32%0.40%0.47%0.00%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.16%0.15%0.73%0.55%0.90%

Часто задаваемые вопросы

COWG and THRO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (3.67%) compared to THRO (3.47%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs THRO's -26.54%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.53% vs 24.41% for THRO. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THRO has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.53% return vs 24.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.

COWG has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.16% for THRO.

COWG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while THRO is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.60% for THRO.

THRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и THRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор