Сравнение COWG с THRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO).
COWG и THRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности COWG и THRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWG и THRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | -3.92% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -4.91% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, COWG показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у THRO с доходностью -4.91%.
COWG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWG и THRO
COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THRO в 0.60%.
Доходность на риск
COWG vs. THRO — Ранг доходности на риск
COWG
THRO
Сравнение COWG c THRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWG | THRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.82 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.31 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.45 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 5.71 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWG | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.82 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.53 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между COWG и THRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWG и THRO
Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности THRO в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.35% | 0.32% | 0.40% | 0.47% | 0.00% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок COWG и THRO
Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и THRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWG | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -26.54% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -10.97% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -6.94% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -6.92% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.78% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWG и THRO
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеют волатильность 5.87% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWG | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.79% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 10.40% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 18.27% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 18.89% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 18.89% | +0.43% |