PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с TEKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. COWG is passively managed, while TEKX is actively managed. Over the past year, COWG returned 13.09% vs 153.57% for TEKX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWG charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.

Доходность

Сравнение доходности COWG и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 78.46%.

COWG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.01%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.40%
1 год
13.09%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEKX

1 день
-0.91%
1 месяц
27.16%
С начала года
78.46%
6 месяцев
62.40%
1 год
153.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и TEKX

2026 (YTD)20252024
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.42%10.24%20.95%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		78.46%40.92%14.80%

Correlation

The correlation between COWG and TEKX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.72

The correlation between COWG and TEKX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и TEKX

Секторы
COWG
TEKX

Технологии

48.5%
46.4%

Здравоохранение

21.0%

-

Энергетика

8.4%
1.8%

Сырьевые материалы

6.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
1.7%

Промышленность

3.6%
17.2%

Потребительский циклический сектор

3.2%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.3%

Коммунальные услуги

1.5%
3.1%

Финансовые услуги

-

26.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

COWG
48.5%
TEKX
46.4%

Здравоохранение

COWG
21.0%
TEKX

-

Энергетика

COWG
8.4%
TEKX
1.8%

Сырьевые материалы

COWG
6.5%
TEKX
3.3%

Коммуникационные услуги

COWG
5.2%
TEKX
1.7%

Промышленность

COWG
3.6%
TEKX
17.2%

Потребительский циклический сектор

COWG
3.2%
TEKX
1.5%

Потребительский защитный сектор

COWG
2.0%
TEKX
1.3%

Коммунальные услуги

COWG
1.5%
TEKX
3.1%

Финансовые услуги

COWG

-

TEKX
26.9%

Недвижимость

COWG

-

TEKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BKMCTEKX с BOUTTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с QMOM

Доходность на риск

COWG vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGTEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
4.13

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
4.42

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.55

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

8.62

-7.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

28.47

-24.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

4.13

-3.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.92

-0.74

Просадки

Сравнение просадок COWG и TEKX

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и TEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-45.57%

+21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-17.92%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.49%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-10.28%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

5.42%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и TEKX

Текущая волатильность для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) составляет 3.63%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что COWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

10.10%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

29.57%

-17.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

37.44%

-21.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

44.46%

-25.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

44.46%

-25.37%

Сравнение комиссий COWG и TEKX

COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и TEKX

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности TEKX в 0.20%

ПозицияTTM202520242023
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWG and TEKX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (10.10%) compared to COWG (3.63%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs TEKX's -45.57%.

On 1-year performance, TEKX leads with 153.57% vs 13.09% for COWG. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 153.57% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for TEKX.

COWG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.20% for TEKX.

They also come from different issuers: Pacer and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.65% for TEKX.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и TEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор