Сравнение COWG с TEKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX).
COWG и TEKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности COWG и TEKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWG и TEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | -3.92% | 10.24% | 20.95% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
Доходность по периодам
С начала года, COWG показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 4.61%.
COWG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWG и TEKX
COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.
Доходность на риск
COWG vs. TEKX — Ранг доходности на риск
COWG
TEKX
Сравнение COWG c TEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWG | TEKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.95 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.57 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 4.99 | -4.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 15.06 | -12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWG | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.95 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между COWG и TEKX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWG и TEKX
Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности TEKX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.35% | 0.32% | 0.40% | 0.47% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COWG и TEKX
Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и TEKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWG | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -45.57% | +21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -17.92% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -12.15% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -11.24% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 5.94% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWG и TEKX
Текущая волатильность для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) составляет 5.87%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что COWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWG | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 13.78% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 28.69% | -15.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 42.84% | -20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 44.83% | -25.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 44.83% | -25.51% |