PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с JHMM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - COWG tracks the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index while JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWG returned 24.56%/yr vs 17.47%/yr for JHMM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWG charges 0.49%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности COWG и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 13.19%.

COWG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.01%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.40%
1 год
13.09%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и JHMM

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.42%10.24%34.99%20.69%-0.68%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%14.61%14.53%0.56%

Correlation

The correlation between COWG and JHMM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.80

The correlation between COWG and JHMM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и JHMM

Секторы
COWG
JHMM

Технологии

48.5%
17.2%

Здравоохранение

21.0%
10.2%

Энергетика

8.4%
5.4%

Сырьевые материалы

6.5%
4.2%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.7%

Промышленность

3.6%
19.4%

Потребительский циклический сектор

3.2%
11.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.7%

Коммунальные услуги

1.5%
5.4%

Финансовые услуги

-

15.3%

Недвижимость

-

5.4%

Технологии

COWG
48.5%
JHMM
17.2%

Здравоохранение

COWG
21.0%
JHMM
10.2%

Энергетика

COWG
8.4%
JHMM
5.4%

Сырьевые материалы

COWG
6.5%
JHMM
4.2%

Коммуникационные услуги

COWG
5.2%
JHMM
2.7%

Промышленность

COWG
3.6%
JHMM
19.4%

Потребительский циклический сектор

COWG
3.2%
JHMM
11.0%

Потребительский защитный сектор

COWG
2.0%
JHMM
3.7%

Коммунальные услуги

COWG
1.5%
JHMM
5.4%

Финансовые услуги

COWG

-

JHMM
15.3%

Недвижимость

COWG

-

JHMM
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO

Доходность на риск

COWG vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.84

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.63

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.99

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

11.58

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа JHMM равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGJHMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.84

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.63

+0.55

Просадки

Сравнение просадок COWG и JHMM

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-40.71%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.64%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-21.88%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-5.43%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.23%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и JHMM

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеют волатильность 3.63% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.71%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

10.47%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

14.09%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

18.32%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

19.60%

-0.51%

Сравнение комиссий COWG и JHMM

COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и JHMM

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности JHMM в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%

Часто задаваемые вопросы

COWG and JHMM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHMM has higher volatility (3.71%) compared to COWG (3.63%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs JHMM's -40.71%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.56% vs 17.47% for JHMM. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.56% return vs 17.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for COWG.

JHMM has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.38% for COWG.

COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: Pacer and Manulife. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.42% for JHMM.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор