PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с FSAEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWG с FSAEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX).

COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности COWG и FSAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWG и FSAEX

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		-5.26%19.80%26.86%30.61%0.58%

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у FSAEX с доходностью -5.26%.

COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSAEX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.43%
1 год
19.82%
3 года*
19.95%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с FSAEX:
FSAEX с FITFXFSAEX с FCGSXFSAEX с FVWSXFSAEX с MSFTFSAEX с ^GSPCFSAEX с FLCNXFSAEX с FBALX

Сравнение комиссий COWG и FSAEX

COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSAEX в 0.00%.

COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Доходность на риск

COWG vs. FSAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FSAEX
Ранг доходности на риск FSAEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c FSAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGFSAEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.09

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.65

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.75

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

7.87

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. FSAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FSAEX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и FSAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGFSAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.09

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.68

+0.25

Корреляция

Корреляция между COWG и FSAEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и FSAEX

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FSAEX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.35%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		8.84%7.36%8.95%5.50%11.89%20.94%12.13%8.60%41.30%14.60%17.85%9.61%

Просадки

Сравнение просадок COWG и FSAEX

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки FSAEX в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и FSAEX.

Загрузка...

Показатели просадок

COWGFSAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-34.55%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-12.03%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-6.93%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.59%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.68%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и FSAEX

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) имеют волатильность 5.87% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWGFSAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.81%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

10.22%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

18.87%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

17.89%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

18.79%

+0.53%