Сравнение COWG с FSAEX
COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and FSAEX (Fidelity Series All-Sector Equity Fund) are both funds - COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while FSAEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, COWG returned 24.53%/yr vs 24.87%/yr for FSAEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. COWG charges 0.49%/yr vs 0.00%/yr for FSAEX.
Доходность
Сравнение доходности COWG и FSAEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COWG показывает доходность 12.50%, а FSAEX немного выше – 12.88%.
COWG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSAEX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение доходности по годам COWG и FSAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 12.50% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | 12.88% | 19.80% | 26.86% | 30.61% | 0.58% |
Correlation
The correlation between COWG and FSAEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between COWG and FSAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COWG vs. FSAEX — Ранг доходности на риск
COWG
FSAEX
Сравнение COWG c FSAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWG | FSAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.25 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 14.81 | -11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWG | FSAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.52 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.74 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок COWG и FSAEX
Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки FSAEX в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и FSAEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COWG | FSAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -34.55% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -9.83% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -19.87% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -4.55% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.15% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWG и FSAEX
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COWG | FSAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 2.92% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 9.70% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 12.67% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 17.87% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.81% | +0.30% |
Сравнение комиссий COWG и FSAEX
COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSAEX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWG и FSAEX
Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FSAEX в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.30% | 0.32% | 0.40% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | 7.42% | 7.36% | 8.95% | 5.50% | 11.89% | 20.94% | 12.13% | 8.60% | 41.30% | 14.60% | 17.85% | 9.61% |
Часто задаваемые вопросы
COWG and FSAEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWG has higher volatility (3.67%) compared to FSAEX (2.92%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs FSAEX's -34.55%.
FSAEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COWG и FSAEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор