PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COW.TO с XSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COW.TO с XSH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) and XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - COW.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while XSH.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, COW.TO returned 8.62%/yr vs 2.82%/yr for XSH.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. COW.TO charges 0.72%/yr vs 0.10%/yr for XSH.TO.

Доходность

Сравнение доходности COW.TO и XSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COW.TO показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у XSH.TO с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции COW.TO превзошли акции XSH.TO по среднегодовой доходности: 8.62% против 2.82% соответственно.

COW.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.82%
С начала года
15.66%
6 месяцев
13.27%
1 год
10.89%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.20%
10 лет*
8.62%

XSH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.85%
3 года*
6.03%
5 лет*
2.85%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COW.TO и XSH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		15.66%-0.67%5.62%-8.61%12.64%19.02%11.66%25.91%-14.26%14.84%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		1.28%4.61%7.11%6.80%-4.52%-0.81%6.28%5.02%1.28%0.78%

Correlation

The correlation between COW.TO and XSH.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Agriculture Index ETF

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с COW.TO:
COW.TO с NTR.TOCOW.TO с CWW.TOCOW.TO с COWGCOW.TO с XHC.TOCOW.TO с VOOCOW.TO с DBACOW.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с CLF.TO

Доходность на риск

COW.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COW.TO
Ранг доходности на риск COW.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COW.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COW.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COW.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COW.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COW.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COW.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COW.TOXSH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.79

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.51

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.57

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

10.05

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COW.TO vs. XSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COW.TO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа XSH.TO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COW.TO и XSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COW.TOXSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.79

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.01

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.74

-0.38

Просадки

Сравнение просадок COW.TO и XSH.TO

Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и XSH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COW.TOXSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-14.24%

-40.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-1.51%

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-1.51%

-13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-7.80%

-22.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-14.24%

-22.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-0.05%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-0.93%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

0.38%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности COW.TO и XSH.TO

iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COW.TOXSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

0.80%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

1.83%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

2.16%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

2.83%

+16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

4.42%

+14.88%

Сравнение комиссий COW.TO и XSH.TO

COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XSH.TO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COW.TO и XSH.TO

Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности XSH.TO в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		2.08%2.40%1.43%1.62%2.03%0.69%1.02%1.02%1.07%0.58%1.10%1.78%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.90%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Часто задаваемые вопросы

COW.TO and XSH.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSH.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSH.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.72% for COW.TO.

COW.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XSH.TO is Canadian Government Bonds. COW.TO tracks Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while XSH.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.72% for COW.TO and 0.10% for XSH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COW.TO и XSH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор