PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COTZX с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COTZX с XLKQ.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COTZX (Columbia Thermostat Fund) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both funds - COTZX is a Tactical Allocation fund managed by Columbia, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Over the past 10 years, COTZX returned 7.37%/yr vs 25.89%/yr for XLKQ.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COTZX charges 0.24%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.

Доходность

Сравнение доходности COTZX и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COTZX торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COTZX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 17.67%. За последние 10 лет акции COTZX уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 7.37% против 25.89% соответственно.

COTZX

1 день
1.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.65%
6 месяцев
3.13%
1 год
10.49%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
7.37%

XLKQ.L

1 день
2.23%
1 месяц
1.85%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.78%
1 год
42.87%
3 года*
33.42%
5 лет*
23.71%
10 лет*
25.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COTZX и XLKQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COTZX
Columbia Thermostat Fund		2.65%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		17.67%24.49%41.63%59.85%-29.07%35.05%42.15%50.17%-3.26%33.42%

Correlation

The correlation between COTZX and XLKQ.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г.

0.53

The correlation between COTZX and XLKQ.L shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Thermostat Fund

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с SPYCOTZX с FXAIXCOTZX с GUGCOTZX с VWENXCOTZX с VWINX
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

COTZX vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTZX c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COTZXXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.09

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.77

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.54

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

7.53

+4.93

COTZX vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COTZX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTZX и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COTZX и XLKQ.L

Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -39.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COTZXXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-39.80%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-16.81%

+12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

-26.96%

+20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-35.00%

+17.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-35.00%

+17.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-7.72%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-9.19%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

5.68%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности COTZX и XLKQ.L

Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.19%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COTZXXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

8.44%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

15.97%

-11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

20.37%

-15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.37%

27.28%

-19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.41%

23.90%

-16.49%

Сравнение комиссий COTZX и XLKQ.L

COTZX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTZX и XLKQ.L

Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.28%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COTZX and XLKQ.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COTZX и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор