Сравнение COTZX с SFHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).
COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности COTZX и SFHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COTZX и SFHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -1.07% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у SFHYX с доходностью -1.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COTZX имеют среднегодовую доходность 7.08%, а акции SFHYX немного впереди с 7.42%.
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
SFHYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COTZX и SFHYX
COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.
Доходность на риск
COTZX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск
COTZX
SFHYX
Сравнение COTZX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTZX | SFHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.14 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.88 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.46 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 8.60 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTZX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.14 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 1.19 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.25 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между COTZX и SFHYX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTZX и SFHYX
Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SFHYX в 9.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.65% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок COTZX и SFHYX
Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и SFHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COTZX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -17.34% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -3.75% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -14.37% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -14.37% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -3.66% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -2.75% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.07% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTZX и SFHYX
Columbia Thermostat Fund (COTZX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что COTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COTZX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 1.71% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 3.69% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 4.40% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 6.34% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 6.27% | +1.09% |