PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COTZX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COTZX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Thermostat Fund (COTZX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности COTZX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Thermostat Fund (COTZX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COTZX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%11.87%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, COTZX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Thermostat Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий COTZX и PDX

COTZX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

COTZX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTZX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Thermostat Fund (COTZX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COTZXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.35

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.59

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

0.46

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

1.13

+11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COTZX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COTZX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTZX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COTZXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.35

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.04

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.30

+0.32

Корреляция

Корреляция между COTZX и PDX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTZX и PDX

Дивидендная доходность COTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COTZX и PDX

Максимальная просадка COTZX за все время составила -47.48%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTZX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

COTZXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-80.63%

+33.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-20.21%

+14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-37.24%

+19.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-15.21%

+12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-18.92%

+15.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

8.25%

-7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности COTZX и PDX

Текущая волатильность для Columbia Thermostat Fund (COTZX) составляет 2.55%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что COTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COTZXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

5.49%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

11.47%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

22.80%

-14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

25.81%

-18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

36.86%

-29.50%