Сравнение COTN.L с EWS
COTN.L (WisdomTree Cotton) and EWS (iShares MSCI Singapore ETF) are both exchange-traded funds - COTN.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Cotton, while EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COTN.L returned 0.25%/yr vs 8.25%/yr for EWS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. COTN.L charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for EWS.
Доходность
Сравнение доходности COTN.L и EWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTN.L показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 16.49%. За последние 10 лет акции COTN.L уступали акциям EWS по среднегодовой доходности: 0.25% против 8.25% соответственно.
COTN.L
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 9.91%
- С начала года
- 10.41%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- -7.47%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 0.25%
EWS
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 16.49%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам COTN.L и EWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTN.L WisdomTree Cotton | 10.41% | -11.24% | -16.72% | -0.98% | -8.04% | 41.68% | 7.77% | -7.05% | -7.46% | 10.13% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 16.49% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
Correlation
The correlation between COTN.L and EWS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.19 |
The correlation between COTN.L and EWS shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTN.L vs. EWS — Ранг доходности на риск
COTN.L
EWS
Сравнение COTN.L c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cotton (COTN.L) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTN.L | EWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.69 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 6.49 | -6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTN.L и EWS
Максимальная просадка COTN.L за все время составила -73.69%, примерно равная максимальной просадке EWS в -75.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTN.L и EWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTN.L | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -75.13% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -7.82% | -11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.73% | -16.34% | -27.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.77% | -29.06% | -24.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.77% | -40.84% | -12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.19% | -1.90% | -55.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.86% | -21.91% | -29.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 3.24% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTN.L и EWS
WisdomTree Cotton (COTN.L) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что COTN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTN.L | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 3.60% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 12.04% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 15.47% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 17.27% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 17.93% | +7.06% |
Сравнение комиссий COTN.L и EWS
COTN.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTN.L и EWS
COTN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTN.L WisdomTree Cotton | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.76% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
COTN.L and EWS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTN.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTN.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWS.
COTN.L is categorized as Agricultural Commodities, while EWS is Asia Pacific Equities. COTN.L tracks Bloomberg Cotton, while EWS tracks MSCI Singapore Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for COTN.L and 0.50% for EWS.
Подберите оптимальное распределение для COTN.L и EWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор