PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COTG с UPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COTG и UPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и ProShares Ultra Europe (UPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COTG показывает доходность 17.32%, что значительно выше, чем у UPV с доходностью 7.15%.


COTG

1 день
1.39%
1 месяц
-11.21%
С начала года
17.32%
6 месяцев
1.51%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UPV

1 день
-2.27%
1 месяц
5.04%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.94%
1 год
28.43%
3 года*
23.81%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COTG и UPV


2026 (YTD)2025
COTG
Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF
17.32%-21.71%
UPV
ProShares Ultra Europe
7.15%10.68%

Correlation

The correlation between COTG and UPV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF

ProShares Ultra Europe

Доходность на риск

COTG vs. UPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COTG

UPV
Ранг доходности на риск UPV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTG c UPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COTG vs. UPV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COTGUPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.25

-0.53

Просадки

Сравнение просадок COTG и UPV

Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и UPV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COTGUPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.69%

-67.25%

+41.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.48%

-7.58%

-15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-20.83%

+12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности COTG и UPV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COTGUPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.65%

30.74%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.65%

35.38%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.65%

37.14%

+3.51%

Сравнение комиссий COTG и UPV

COTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPV в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COTG и UPV

COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
COTG
Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPV
ProShares Ultra Europe
2.14%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%

Часто задаваемые вопросы


COTG and UPV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UPV.

UPV has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for COTG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 0.95% for UPV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COTG и UPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор