PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COTG с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COTG и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COTG показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 49.07%.


COTG

1 день
2.32%
1 месяц
-9.84%
С начала года
20.04%
6 месяцев
10.13%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AIFD

1 день
-0.60%
1 месяц
13.93%
С начала года
49.07%
6 месяцев
48.22%
1 год
95.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COTG и AIFD


2026 (YTD)2025
COTG
Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF
20.04%-21.71%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
49.07%6.44%

Correlation

The correlation between COTG and AIFD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

COTG vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COTG

AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTG c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COTG vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COTGAIFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

1.58

-1.79

Просадки

Сравнение просадок COTG и AIFD

Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и AIFD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COTGAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.69%

-33.20%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.71%

-2.22%

-19.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-5.72%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности COTG и AIFD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COTGAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.63%

25.53%

+15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.63%

29.31%

+11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.63%

29.31%

+11.32%

Сравнение комиссий COTG и AIFD

И COTG, и AIFD имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COTG и AIFD

Ни COTG, ни AIFD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


COTG and AIFD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COTG and AIFD have the same expense ratio: 0.75% per year.

COTG and AIFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

COTG is categorized as Leveraged Equities, while AIFD is Technology Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and TCW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COTG и AIFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор