Сравнение COTG с AIFD
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - COTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COTG и AIFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 32.00%.
COTG
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIFD
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -7.56%
- 6 месяцев
- 30.36%
- С начала года
- 32.00%
- 1 год
- 60.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и AIFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.25% | -22.61% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 32.00% | 8.27% |
Correlation
The correlation between COTG and AIFD is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. AIFD — Ранг доходности на риск
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIFD
Сравнение COTG c AIFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTG | AIFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTG и AIFD
Максимальная просадка COTG за все время составила -32.16%, примерно равная максимальной просадке AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и AIFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.16% | -33.20% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.44% | -13.42% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -5.82% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и AIFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.28% | 29.13% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.28% | 30.30% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.28% | 30.30% | +10.98% |
Сравнение комиссий COTG и AIFD
И COTG, и AIFD имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и AIFD
Ни COTG, ни AIFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COTG and AIFD have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG and AIFD have the same expense ratio: 0.75% per year.
COTG and AIFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COTG is categorized as Leveraged Equities, while AIFD is Technology Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and TCW.
Подберите оптимальное распределение для COTG и AIFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор