PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSZX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSZX с PPYPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности COSZX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSZX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		8.42%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, COSZX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции COSZX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 9.81% против 8.80% соответственно.

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%

PPYPX

1 день
0.63%
1 месяц
-6.12%
С начала года
8.42%
6 месяцев
13.11%
1 год
31.25%
3 года*
15.99%
5 лет*
8.93%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с SWISXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий COSZX и PPYPX

COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

COSZX
Columbia Overseas Value Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

COSZX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSZX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSZXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.96

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.52

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.46

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

11.58

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSZX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSZX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSZX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSZXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.45

-0.25

Корреляция

Корреляция между COSZX и PPYPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSZX и PPYPX

Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности PPYPX в 7.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.17%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COSZX и PPYPX

Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSZXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-42.48%

-20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-10.21%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-35.65%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-42.48%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-6.12%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-10.28%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.47%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности COSZX и PPYPX

Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что COSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSZXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.98%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.98%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.30%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

19.59%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

19.07%

-1.64%