Сравнение COSZX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности COSZX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSZX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 0.28% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.22% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, COSZX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции COSZX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.81% против 7.06% соответственно.
COSZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.81%
IVFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSZX и IVFIX
COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
COSZX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
COSZX
IVFIX
Сравнение COSZX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSZX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.98 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.58 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.08 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 17.43 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSZX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.98 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между COSZX и IVFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSZX и IVFIX
Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности IVFIX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.89% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.14% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок COSZX и IVFIX
Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSZX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -51.49% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -8.47% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -21.29% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -33.46% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -6.58% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -11.69% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.98% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSZX и IVFIX
Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что COSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSZX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.54% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 8.10% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 14.63% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 12.96% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 14.74% | +2.69% |