Сравнение COSZX с IEVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Global Value Fund (IEVAX).
COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности COSZX и IEVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSZX и IEVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
IEVAX Columbia Global Value Fund | -0.80% | 21.42% | 11.78% | 12.00% | -8.52% | 20.31% | 3.77% | 24.55% | -12.22% | 21.93% |
Доходность по периодам
С начала года, COSZX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у IEVAX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции COSZX превзошли акции IEVAX по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.58% соответственно.
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
IEVAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSZX и IEVAX
COSZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IEVAX в 1.13%.
Доходность на риск
COSZX vs. IEVAX — Ранг доходности на риск
COSZX
IEVAX
Сравнение COSZX c IEVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Global Value Fund (IEVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSZX | IEVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.22 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.71 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.52 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 7.26 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSZX | IEVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.22 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.61 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.44 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между COSZX и IEVAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSZX и IEVAX
Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности IEVAX в 10.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
IEVAX Columbia Global Value Fund | 10.80% | 10.06% | 10.32% | 6.26% | 7.61% | 11.24% | 8.76% | 9.16% | 6.75% | 1.66% | 2.28% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок COSZX и IEVAX
Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки IEVAX в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и IEVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSZX | IEVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -56.85% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.17% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -20.58% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -37.88% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -6.32% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -8.50% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.55% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSZX и IEVAX
Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Columbia Global Value Fund (IEVAX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что COSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSZX | IEVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 5.27% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 8.11% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 14.91% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 14.06% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 16.59% | +0.86% |